上交所资金校验缺失系统老化

上交所资金校验缺失系统老化

处罚结果虽出，光大事件仍未结束。 在处罚结果之外，透过光大事件看到的，是券商内控系统的薄弱，交易所应对危机的迟缓，防控内幕交易意识的淡漠。 “整个事件，铭创软件设计有问题，光大内控有问题，上交所风控没有察觉故障，交易系统、交收和清算系统都没有核查。本来任何一个步骤核查就可以堵住这个问题。”一名接近监管层的人士如此评价。 上交所也陷入尴尬境地。多名知情人士指出，上交所在此次事件中反应迟钝，根本原因在于其交易系统的老化。“上交所IT系统投入远远不够，系统升级速度赶不上发展速度，光大事件，上交所应该反思系统问题和应对机制问题。”一名交易所系统开发人士指出。 ■光大事件14天 回到2013年8月16日11点05分。开盘起一直波澜不惊的上证指数开始脉冲式上涨。多只权重股瞬间出现巨额买单，72只权重股瞬间封涨停，股指瞬间被拉升124点。 错误操作？系统异常？国家利好政策？社保资金入场？市场谣言四起。 11时39分，有络媒体发布消息称，A股暴涨源于光大证券(9.06, -1.01, -10.03%)自营盘的70亿买单。5分钟后，上交所发布公告称，系统运行正常。 12时10分(百科)，在外吃午饭的光大证券董秘梅键接听时称，“相关传闻说明他们不了解光大证券严格的风控，不可能存在70亿元乌龙情况，传闻纯属子虚乌有。” 梅键的说法很快在络上传开，英大证券研究所所长李大霄[微博]开始唱多：“乌龙指的可能性较低。预计管理层将有政策利好，A股或开启新一轮牛市。” 当天下午1点，光大证券突然临时停牌。越来越多的细节开始流传，光大高管赶回总部召开紧急会议，均显示无法接通或者关机，上交所和上海证监局调查组人员已经进驻光大证券。 13点50分左右，有消息称，交易系光大证券衍生品部门做量化投资的一个ETF套利产品下单失误，3000万股错写成3000万手。光大证券试图向上交所申请交易作废。 14点20分，又有消息称，光大证券量化投资为客户模拟演示，不小心接错端口介入了实盘。 14时25分，距离事发已过去2小时20分钟，光大证券发出公告，承认套利系统出现问题，正在进行相关核查和处置工作。 公告表明董秘梅键中午的发言纯属信口开河，公告发布后半小时内，光大证券官因为大量点击而崩溃。 在发布公告之前，光大方面为了挽回早上的损失，开始利用信息不对称，进行了一系列最终被认定为内幕交易的操作：在11点30分至12点55分的休市时间里迅速调集资金,在集合竞价中开出巨量股指期货空单，开市短短半小时，就在中金所开出近7000手市值46亿元的股指期货空单。